「FinancialFoam：ブラック・ショールズ方程式」の版間の差分
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Wikipedia:ブラック-ショールズ方程式 | [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F Wikipedia:ブラック-ショールズ方程式] | ||
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2018年2月11日 (日) 10:10時点における最新版
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| Solver | financialFoam |
| Case | europeanCall (/tutorials/financial/financialFoam/europeanCall) |
| Version | 2.1.1 |
| Kerword | 定常，金融工学 |
| 変数 | V [0 1 0 0 0 0 0] |
| 定数 | strike [ 0 1 0 0 0 0 0 ]
r [ 0 0 -1 0 0 0 0 ] sigma [ 0 0 -0.5 0 0 0 0 ] s [ 0 0 -1 0 0 0 0 ] xi [ 0 0 -0.5 0 0 0 0 ] eta [ 0 0 0 0 0 0 0 ] |
| 基礎方程式 | ブラックショールズ方程式 |
| コメント | ブラックショールズ方程式を解きヨーロピアンコールオプションの
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実行コマンド
financialFoam
/ europeanCall $ blockMesh / europeanCall $ finasialFoam / europeanCall / graphs / <ステップファイルフォルダ> $ gnuplot / europeanCall / graphs / <ステップファイルフォルダ> $ plot "V.xy"