FinancialFoam：ブラック・ショールズ方程式

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基本情報

Solver	financialFoam
Case	europeanCall (/tutorials/financial/financialFoam/europeanCall)
Version	2.1.1
Kerword	定常，金融工学
変数	V [0 1 0 0 0 0 0]
定数	strike [ 0 1 0 0 0 0 0 ] r [ 0 0 -1 0 0 0 0 ] sigma [ 0 0 -0.5 0 0 0 0 ] s [ 0 0 -1 0 0 0 0 ] xi [ 0 0 -0.5 0 0 0 0 ] eta [ 0 0 0 0 0 0 0 ]
基礎方程式	ブラックショールズ方程式
コメント	ブラックショールズ方程式を解きヨーロピアンコールオプションの オプションプレミアを計算. Wikipedia:ブラック-ショールズ方程式

実行コマンド financialFoam

/ europeanCall $ blockMesh
/ europeanCall $ finasialFoam
/ europeanCall / graphs / <ステップファイルフォルダ> $ gnuplot
/ europeanCall / graphs / <ステップファイルフォルダ> $ plot "V.xy"

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