Pythonはインタプリタと標準ライブラリが入った本家版と、ライブラリや開発環境などがオールインワンになったAnacondaがあります。
Windowsなどでは、インストーラを使えばすぐに使用できます。
UbuntuなどLinuxではパッケージコマンドを使って、apt-get install pythonなどでインストールできます。